Stressitestit Finanssivalvonnan suorassa valvonnassa oleville pankeille
Euroopan pankkiviranomainen EBA toteuttaa vuoden 2025 ensimmäisellä vuosipuoliskolla EU:n laajuiset stressitestit eurooppalaisille pankeille. Finanssivalvonta toteuttaa yhdessä valvottavien kanssa Suomen pankkisektorille EBAn stressitestistä erillisen kansallisen laajennuksen, joka koskee Finanssivalvonnan suorassa valvonnassa olevia kahdeksaa pankkia.
Toteutettava EU-laajuisen stressitestin kansallinen laajennus on osa Finanssivalvonnan jatkuvaa riskienvalvontaa, jolla kartoitetaan Suomen finanssijärjestelmän kykyä kestää hyvin epäedulliset mutta mahdolliset kehityskulut valvottavien toimintaympäristössä. Stressitesti toteutetaan valvottavien tuloksen ja tappioiden sietokyvyn arvioimiseksi, ja sen tuloksia käytetään hyväksi omien varojen riittävyysarvioissa.
Stressitestissä käytetty perusura ja heikon kehityksen skenaario perustuvat Euroopan keskuspankin (EKP) ja kansallisten keskuspankkien ennusteisiin ja EKP:n sekä Euroopan järjestelmäriskikomitean (EJRK) arvioimien keskeisten finanssisektoria kohtaavien riskien laukeamiseen erityisesti tilanteessa, jossa taantuman sävyttämä jakso kestää vuodet 2025–2027.
Heikon kehityksen skenaariossa realisoituvat monet EJRK:n identifioimat rahoitusvakausriskit. Skenaariossa geopoliittisten jännitteiden kärjistymisen oletetaan johtavan vakaviin tarjonta- ja kysyntähäiriöihin, joiden tuloksena maailmanlaajuinen talouskasvu supistuu merkittävästi. Kauppatullien korotus ja useiden maiden vastatoimet johtavat sisäänpäin suuntautuneeseen maailmanlaajuiseen kauppapolitiikkaan, mikä lisää kaupan pirstoutumista entisestään. Heikon kehityksen skenaariossa kolmen vuoden aikana Suomessa bruttokansantuote supistuu yhteensä 7,3 %, työttömyys kasvaa 5,6 %-yksikköä, asuinkiinteistöjen arvot laskevat 8,1 % ja liikekiinteistöjen arvot laskevat 23,2 %.
Stressitesteissä pankit arvioivat vaikutuksia kukin omalta kohdaltaan yhteisen ohjeistuksen ja metodologian mukaisesti vuoden 2024 lopun tilanteen pohjalta. Laskelmissa on lisäksi yksinkertaistuksia ja rajoituksia, jotka eivät todellisuudessa pätisi oletetusti. Ohjeistus perustuu Euroopan pankkiviranomaisen metodologiaan.
Lisätietoja antaa
Deni Seitz, Vanhempi asiantuntija, deni.seitz(at)finassivalvonta.fi