Pankkisektorin vakavaraisuus 31.3.2020: Markkinahintojen heilahtelu heikensi pankkien vakavaraisuussuhteita, mutta lisäpääomavaatimuksiin tehdyt helpotukset kasvattivat omien varojen ylijäämää
Pankkisektorin vakavaraisuussuhteet − eli omien varojen suhde kokonaisriskin määrään − heikkenivät alkuvuonna 2020, mikä johtui erityisesti markkinahintojen voimakkaasta heilahtelusta. Kuitenkin keväällä luotonantokyvyn varmistamiseksi tehdyt päätökset lisäpääomavaatimusten laskemisesta kasvattivat pankkisektorin omien varojen ylijäämää.Suomen pankkisektori kohtasi koronaviruspandemian vakavaraisena. Suomen pankkisektorin vakavaraisuussuhteet kuitenkin heikkenivät vuoden 2020 ensimmäisellä vuosineljänneksellä viime vuoden lopun tilanteeseen verrattuna. Maaliskuun lopussa ydinvakavaraisuussuhde oli 16,8 % (31.12.2019: 17,6 %) ja kokonaisvakavaraisuussuhde 20,2 % (31.12.2019: 21,3 %). Vakavaraisuussuhteiden heikkenemisen taustalla oli erityisesti markkinahintojen voimakas heilahtelu maaliskuun lopussa, mikä kasvatti markkinariskin riskipainotettuja eriä ja supisti omia varoja käypään arvoon arvostettavien rahoitusvarojen negatiivisten arvonmuutosten kautta. Myös vakavaraisuuslaskennan määritelmämuutokset (EBAn uusien ohjeiden mukaisen maksukyvyttömyyden määritelmän käyttöönotto)1 osassa pankeista heikensi osaltaan vakavaraisuussuhteita.
Euroopan keskuspankki antoi maaliskuussa sen suorassa valvonnassa oleville pankeille mahdollisuuden joustaa osasta lisäpääomavaatimuksia pandemian synnyttämän poikkeustilanteen vuoksi. Päätöksellä tuettiin pankkien kykyä myöntää luottoja. EKP:n esille nostamat keinot ovat pääsääntöisesti käytettävissä myös Finanssivalvonnan suorassa valvonnassa oleville pankeille. EKP ja Finanssivalvonta ovat myös suosittaneet pankkeja pidättäytymään voitonjaosta 1.10.2020 asti.
Finanssivalvonnan johtokunta päätti lisäksi laskea niitä lisäpääomavaatimuksia, jotka ovat kansallisen päätöksenteon piirissä. Päätöksillä poistettiin suomalaisilta luottolaitoksilta järjestelmäriskipuskuri. Lisäksi ns. O-SII-puskuria (merkittäviä luottolaitoksia koskeva lisäpääomavaatimus) alennettiin OP Ryhmän osalta.2 Lisäksi Suomen pankkisektorin lisäpääomavaatimuksia pienensivät muiden Pohjoismaiden valvojien tekemät kevennykset koskien muuttuvaa lisäpääomavaatimusta.
Pankkisektorin omien varojen ylijäämä kasvoi lisäpääomavaatimusten laskun myötä verrattuna viime vuoden lopun tilanteeseen.3 Makrovakauspäätökset lisäsivät Suomen pankkisektorin laskennallista luotonantokapasiteettia suomalaisille yrityksille ja kotitalouksille kokonaisuudessaan noin 30 mrd. eurolla.
Liite
Pankkisektorin, rahoitus- ja vakuutusryhmittymien vakavaraisuus 31.3.2020 (excel)
2 Finanssivalvonnan johtokunnan päätökset luottolaitosten lisäpääomavaatimusten alentamisesta.
3 Alustava päätös vaatimusten keventämisestä tehtiin 17.3.2020. Lopullinen päätös vaatimusten keventämisestä tehtiin 6.4.2020, ja se tuli voimaan välittömästi. Pankkisektorin omien varojen ylijäämässä hetkellä 31.3.2020 on jo huomioitu tämä lopullinen päätös ennakoivasti.