ECB stresstestar 96 banker i euroområdet 2025
Europeiska centralbankens pressmeddelande 20.1.2025:
- Som del av det EU-omfattande stresstest som leds av EBA kommer ECB att granska 51 av euroområdets största banker
- Parallellt genomför ECB stresstester av 45 banker som inte inte ingår i EBA:s urval
- Inlämningar som inte är tillräckligt försiktiga blir föremål för ytterligare granskning, inbegripet besök på plats
- Ytterligare analys av motpartskreditrisker som ska användas för att bedöma bankernas modelleringsförmåga och sårbarheter från kopplingar till finansiella intermediärer som inte är banker
Totalt kommer ECB att under 2025 stresstesta 96 banker som står under direkt tillsyn. Under ECB:s tillsyn kommer särskilt 51 av euroområdets största banker att granskas. Dessa representerar ungefär 75 procent av euroområdets banktillgångar. Granskningen utgör en del av det EU-omfattande stresstestet 2025 och samordnas av Europeiska bankmyndigheten (EBA). Parallellt med detta kommer ECB att genomföra ett eget stresstest på 45 medelstora banker som inte ingår i EBA:s urval på grund av deras mindre storlek. ECB planerar att offentliggöra resultaten av båda stresstesterna i början av augusti 2025. Resultaten kommer att belysa hur hypotetiska negativa chocker påverkar bankernas motståndskraft under svåra makroekonomiska förhållanden.
EBA kommer att samordna det EU-omfattande stresstestet i nära samarbete med ECB och EU:s nationella myndigheter utanför den gemensamma tillsynsmekanismen. EBA:s test kommer att genomföras med tillämpning av EBA:s stresstestmetod och mallar samt de scenarier som tillhandahålls av Europeiska systemrisknämnden.
Det EU-omfattande stresstestet kommer att följa en bottom-up-strategi, med vissa top-down-element. Banker kommer att tillämpa sina egna modeller för att förutse effekterna av scenarierna, enligt strikta regler och en grundlig granskning av de behöriga myndigheterna. I granskningen kommer man att använda tillsynsmodeller för att jämföra de viktigaste riskparametrarna i geografiska områden och affärsmodeller. Den metod som ECB använder för att stresstesta de 45 banker som inte ingår i EBA:s urval kommer att vara i linje med EBA:s EU-omfattande stresstestmetod, samtidigt som hänsyn tas till dessa bankers generellt sett mindre storlek och mindre komplexitet.
I tidigare stresstest har vissa banker lämnat in framtidsbedömningar som varit alltför optimistiska, vilket innebär att de inte fullt ut återspeglar effekten av stresstestscenariot med tanke på dessa bankers specifika riskprofiler. Under bedömningen 2025 kommer ECB därför att stärka sin granskning av inlämningar som inte är tillräckligt försiktiga. Banker med detta beteende kommer att genomgå ytterligare granskning under hela kvalitetssäkringsfasen, eventuellt även besök på plats. Baserat på de lärdomar som samlats in under sådana besök och det övergripande resultatet av kvalitetssäkringen kan vissa banker bli föremål för inspektioner på plats när stresstestet har avslutats för att identifiera strukturella svagheter i sina stresstester och för att främja förbättringar i sin stresstestkapacitet. Banker som upprepade gånger underlåter att åtgärda problem i sina stresstestramverk kommer så småningom att möta andra åtgärder som en del av ett upptrappningsförfarande i efterföljande övningar.
Stresstestresultaten kommer att användas för att uppdatera varje banks pelare 2-vägledning inom ramen för översyns- och utvärderingsprocessen (ÖUP). Med tanke på hur viktigt det är med riskdataaggregering och riskrapportering för bankernas motståndskraft kommer stresstestet 2025 att fokusera på att bedöma kvaliteten på de data som bankerna lämnar. ECB kan begära att banker åtgärdar de allvarligaste bristerna i sin datarapportering, och sådana resultat kommer direkt att påverka ÖUP. Kvalitativa resultat av svagheter i bankers stresstestmetoder kan även påverka bankernas betyg vad gäller aggregeringskapacitet för riskdata och därmed deras pelare 2-krav. De kommer också att användas som information för annan tillsynsverksamhet. Stresstestövningen kommer slutligen också att stödja makrotillsynsuppgifter och ECB kommer att bedöma vilka konsekvenser för makrotillsynen som resultaten kan få för euroområdet.
För stresstestet 2025 kommer ECB dessutom att genomföra en scenarioanalys av motpartskreditrisk för vissa banker. Detta kommer att göra det möjligt för tillsynsmyndigheterna att bedöma hur väl banker kan modellera motpartskreditrisker under stressade marknadsförhållanden och bedöma hur sårbara bankerna är på grund av kopplingar till finansiella intermediärer som inte är banker utanför banksektorn. Detta kommer i slutändan att bidra till att åtgärda brister i bankernas ramverk för hantering av kreditrisker och motpartskreditrisker i linje med SSM:s tillsynsprioriteringar för 2024–2026 och 2025–2027. De erhållna insikterna kommer att bidra till den dagliga tillsynen, t.ex. förfina bedömningar av sårbarheter inom motpartskreditriskportföljerna och utvärdera bankernas stresstestmetoder. Denna övning kommer inte att ha några direkta konsekvenser för kapitalet men kan komma att ingå i ÖUP. De samlade resultaten från det förberedande scenariot för motpartskreditrisker kommer att offentliggöras tillsammans med resultaten från ECB:s stresstest i början av augusti.
Frågor från media kan riktas till Clara Martín Marqués, tfn: +49 69 1344 17919 eller clara.martin_marques(at)ecb.europa.eu