Stresstestresultaten för de finländska bankerna har getts ut - bankernas motståndskraft god men en betydande konjunkturnedgång i omvärlden skulle tära på buffertarna
Europeiska bankmyndigheten (EBA) har publicerat resultaten av de EU-omfattande stresstesterna och Finansinspektionen har prövat stresståligheten hos de banker som omfattas av dess direkta tillsyn. Stresstesterna visar att den finländska banksektorn skulle klara av en betydande konjunkturnedgång i omvärlden, men bankernas buffertar är dock begränsade. Det svaga makroekonomiska stresstestscenariot var denna gång exceptionellt strängt.Stresstesterna av de finländska bankerna utfördes av Europeiska bankmyndigheten (EBA), Europeiska centralbanken (ECB) och Finansinspektionen. Stresstesterna omfattar åren 2023-2025 och består av ett basscenario och ett svagt makroekonomiskt scenario.
Av de finländska banker som omfattas av ECB:s direkta tillsyn deltog OP Gruppen och Nordea i stresstestet. I det svaga makroekonomiska scenariot sjunker Nordeas kärnprimärkapitalrelation (CET 1) med 3,3 procentenheter till 13,1 % och OP Gruppens med 5,5 procentenheter till 12,0 %.
Samtidigt med EBA:s stresstester utförde ECB ett eget stresstest av de banker under sin direkta tillsyn som inte deltog i EBA:s stresstest. I detta stresstest deltog finländska Kommunfinans. EBA har publicerat noggrannare uppgifter om resultaten av Nordeas och OP Gruppens stresstest och ECB en del av Kommunfinans nyckeltal.
De mindre finländska bankernas kapitalbuffertar på rimlig nivå
Finansinspektionen utförde stresstestet i Finland för åtta banker och bankgrupper som på grund av sin mindre storlek omfattas av Finansinspektionens direkta tillsyn. Bankerna var Alisa Bank, Aktia, Oma Sparbank, POP Bankgruppen, S-Banken, Finlands Hypoteksförening, Sparbanksgruppen och Ålandsbanken.
Av resultaten framgår att kapitaltäckningen i de mindre finländska bankerna var i genomsnitt god också i det svaga makroekonomiska scenariot. Den genomsnittliga kärnprimärkapitalrelationen (CET 1) sjönk med 3,8 % till 11,4 % i det svaga scenariot. Det finns dock stora skillnader mellan bankerna.
I basscenariot stärks bankernas kapitaltäckning. Bankernas resultat ökar främst tack vare det kraftigt växande räntenettot.
Stresstestet baserades på ett exceptionellt strängt svagt scenario och en gemensam metodologi
I stresstestet prövades hur en osannolik men möjlig kraftig konjunkturnedgång i omvärlden skulle påverka bankernas resultatförmåga och kapitaltäckning. I scenarierna ingick bland annat vissa nyckelvariabler som speglar den reala ekonomin och räntemarknaden. Basscenariot bygger på ECB:s och de nationella centralbankernas prognoser i december 2022.
Det svaga makroekonomiska scenariot var denna gång exceptionellt strängt. Uppdelningen inom världsekonomin och en upprepning av coronapandemin antogs leda till störningar i produktionskedjorna och avmattning i den ekonomiska tillväxten. I scenariot krymper Finlands bruttonationalprodukt med 3,6 % under 2023 och 3,3 % under 2024 men växer igen 2025 (+1,0 %) Inflationen är hög samtidigt som den privata konsumtionen minskar, räntorna stiger och fastighetspriserna sjunker.
I stresstesterna bedömer bankerna var för sig effekterna på basis av uppgifterna vid slutet av 2022 och i enlighet med gemensamma anvisningar och en gemensam metodologi. Beräkningarna innehåller dessutom förenklingar och begränsningar som i verkligheten inte skulle hålla streck.
Tillsynsmyndigheterna utnyttjar stresstestresultaten i tillsynsprocessen. Den syftar till att säkerställa att kapitalbasen hos företagen under tillsyn är tillräcklig för att täcka väsentliga risker.
Se också
- EBA:s pressmeddelande
- ECB:s pressmeddelande
- Svagt makroekonomiskt scenario 2023-2025, 8 mindre banker (LSI-banker) (pdf)
Kontaktuppgifter:
Närmare upplysningar lämnas av avdelningschef Samu Kurri. Alla intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, telefon 09 183 50 30, vardagar kl. 9–16. Fredag 28.7.2023 undantagsvis till kl. 21.