Kapitaltäckningen i banksektorn 31.3.2020: Fluktuationer i marknadspriserna försvagade bankernas kapitaltäckningsgrader, men lättnader i buffertkraven ökade kapitalbasöverskottet
Kapitaltäckningsgraderna för banksektorn – dvs. kapitalbasen i förhållande till totala exponeringar – sjönk i början av 2020, framför allt till följd av de kraftiga fluktuationerna i marknadspriserna. Vårens beslut om att sänka buffertkraven för bankerna för att säkerställa deras utlåningskapacitet ökade dock kapitalbasöverskottet i banksektorn.Kapitaltäckningen i banksektorn i Finland var god vid coronaviruspandemins utbrott. Kapitaltäckningsgraderna sjönk dock under första kvartalet 2020 jämfört med läget vid slutet av 2019. Vid slutet av mars var kärnprimärkapitalrelationen 16,8 % (31.12.2019: 17,6 %) och den totala kapitalrelationen 20,2 % (31.12.2019: 21,3 %). Nedgången i kapitaltäckningsgraderna kan framför allt tillskrivas de kraftiga fluktuationerna i marknadspriserna vid slutet av mars, vilket ökade de riskvägda tillgångarna för marknadsrisk och reducerade kapitalbasen på grund av negativa omvärderingar av finansiella tillgångar som värderas till verkligt värde. Ändringarna av definitionerna för kapitaltäckningsanalysen (övergången till en definition av fallissemang enligt EBAs nya riktlinjer)1 i vissa banker bidrog också till att försämra kapitaltäckningsgraderna.
I mars beslutade Europeiska centralbanken medge bankerna under sin direkta tillsyn flexibilitet i tillämpningen av buffertkraven på grund av det exceptionella läget till följd av pandemin. Beslutet var ägnat att stödja bankernas förmåga att bevilja lån. De metoder som ECB lyft fram kan i regel också användas av de banker som omfattas av Finansinspektionens direkta tillsyn. ECB och Finansinspektionen har också rekommenderat att bankerna avstår från vinstutdelning fram till den 1 oktober 2020.
Finansinspektionens direktion fattade dessutom beslut om att sänka sådana buffertkrav som faller inom ramen för det nationella beslutsfattandet. Genom besluten slopades systemriskbuffertkravet för finländska kreditinstitut. Dessutom sänktes O-SII-bufferten (buffertkravet för nationellt systemviktiga kreditinstitut) för OP Gruppen.2 Den finländska banksektorns buffertkrav minskade också till följd av de lättnader i det kontracykliska buffertkravet som de andra nordiska tillsynsmyndigheterna införde.
Tack vare de sänkta buffertkraven ökade kapitalbasöverskottet i banksektorn jämfört med läget vid slutet av förra året.3 Makrotillsynsbesluten beräknas ha ökat banksektorns utlåningskapacitet till finländska företag och hushåll med sammanlagt ca 30 miljarder euro.
Bilaga
Kapitaltäckningen i banksektorn och i finans- och försäkringskonglomerat 31.3.2020 (excel)
2 Finansinspektionens direktions beslut om att sänka buffertkraven för kreditinstitut.
3 Det preliminära beslutet om lättnader i buffertkraven fattades den 17 mars 2020. Det slutliga beslutet fattades den 6 april 2020 och det trädde omedelbart i kraft. I kapitalbasöverskottet i banksektorn per den 31 mars 2020 har det slutliga beslutet beaktats proaktivt.